Olá, Habr! Hoje quero iniciar meu ciclo de artigos sobre negociação algorítmica.
Em primeiro lugar, falarei sobre o indicador mais simples do retorno esperado de um título - a variação diária do preço.
A mudança de preço diária é a proporção entre o fechamento do dia atual e o fechamento do dia anterior. Em termos simples, esta é a porcentagem pela qual um título aumentou ou caiu em 1 dia.
Por si só, este indicador não é muito útil - ele apenas mostra a variação de preço diária. Mas, agora, se acumularmos estatísticas para qualquer período (por exemplo, para um mês), podemos calcular a mediana e, assim, tentar prever o lucro esperado para 1 dia.
Vamos prosseguir para a prática:
Para fazer cálculos, precisamos:
Dados sobre mudanças de preço (a API Mosbirzh servirá bem)
Conhecimento de Python e suas bibliotecas Pandas e Matplotlib
Sentido do comerciante (tenho certeza de que, se você está lendo este artigo, você o tem)
Vou dar todo o código em um notebook no google colab
A seguir, falarei sobre a variação diária do valor dos títulos para o período a partir de 1º de janeiro de 2021. até 25 de maio de 2021
Por exemplo, vamos pegar o estoque Lukoil (ticker LKOH). Para eles, a distribuição da variação diária do preço é a seguinte:
1 2021 25 2021 , 0,26%. , , 0,26%
.
ticker |
median |
q005 |
q05 |
q25 |
q75 |
q95 |
q995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOH |
0.0026 |
-0.036 |
-0.026 |
-0.01 |
0.011 |
0.032 |
0.035 |
q25 q75 , 50% [-1%; 1,1%]. .., , 5 10 , -1% 1,1%.
q005 q995 , 99% [-3,6%; 3,5%]. .., , , -3,6% 3,5%.
q05 q95 , 90% [-2,6%; 3,2%]. .., , 9 10 , -2,6% 3,2%.
:
. , :
month |
ticker |
median |
q005 |
q05 |
q25 |
q75 |
q95 |
q995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 |
LKOH |
0.0032 |
-0.022 |
-0.029 |
-0.007 |
0.011 |
0.033 |
0.032 |
2021-02-01 |
LKOH |
0.0041 |
-0.027 |
-0.028 |
-0.010 |
0.014 |
0.027 |
0.027 |
2021-03-01 |
LKOH |
0,0029 |
-0,028 |
-0,027 |
-0,006 |
0,014 |
0,034 |
0,035 |
2021-04-01 |
LKOH |
-0.0005 |
-0,019 |
-0,019 |
-0,011 |
0,005 |
0,015 |
0,015 |
2021-05-01 |
LKOH |
0,0023 |
-0,022 |
-0,024 |
-0,013 |
0,016 |
0,027 |
0,022 |
Vemos isso em abril de 2021. a mediana tornou-se negativa, o que sugere que abramos posições vendidas este mês. Ao visualizar esses números, temos a seguinte imagem:
No próximo artigo, falarei sobre o indicador Bollinger Bands.