Análise -> Monitoramento de negociações impessoais ao negociar ações

Este artigo é uma continuação deste: Análise de transações impessoais na negociação de ações



Após a publicação do primeiro artigo, recebi um número bastante grande de mensagens com um pedido para implementar "Prilipala" (uma tabela em Excel para analisar informações sobre transações impessoais) para o terminal de negociação Quik. Implementado, mas isso não é o principal.



Fontes aqui: Download



Pessoalmente, isso acabou não sendo suficiente para mim, também implementei na forma gráfica.







E isso não foi suficiente. Fiz um bot de telegrama que envia dados novos para este canal de telegramas kbs.online a cada 10 minutos (o canal é público, sem publicidade, assine sua saúde, só recomendo desligar as notificações, pessoalmente fico distraído com o "bater" a cada 10 minutos).







E, é claro, com o tempo, veio um insight (caso contrário, não haveria sentido em escrever este artigo).







O que torna um especulador (especificamente um especulador, não um investidor)? Corretamente "comprei mais barato, vendi mais caro", ou vice-versa, "vendi mais caro, comprei mais barato" (sim, isso também é possível). A questão principal é: qual instrumento (estoque) negociar? Líquido (para o qual sempre há oferta e demanda)? Não apenas, é uma condição necessária, mas não suficiente. Imagine uma metáfora: uma pessoa fica na plataforma de uma estação ferroviária e observa qual trem vai mais rápido na direção desejada. E pula no trem mais rápido. Também nos mercados - para um especulador “endurecido por crises financeiras”, a liquidez e a alta volatilidade do instrumento são importantes.







Mas nem tudo é tão simples: praticamente não há ações com liquidez no mercado russo, que por um longo período (por exemplo, dentro de um ano) saltam mais de ± 1% a cada dia. Com ações diferentes, a volatilidade ocorre periodicamente por uma variedade de razões. Expandindo a metáfora anterior, um “especulador ideal” é um passageiro que, em busca de seu objetivo - muda de trem em cada estação - se a velocidade do trem diminuir repentinamente, ele salta na estação e salta em outro trem, que corre mais rápido. O que acontecerá se o especulador não tiver tempo de pular do trem que está desacelerando? Sim, ele se tornará um "investidor de longo prazo" ou terá prejuízo.







Foi assim que tive a ideia de monitorar.



Citando do wiki:

O monitoramento é um sistema de observação constante dos fenômenos e processos que ocorrem no meio ambiente e na sociedade, cujos resultados servem para fundamentar as decisões de gestão para garantir a segurança das pessoas e dos objetos econômicos.

O que será monitorado? Todo o mercado russo. Bem, que parâmetro vamos monitorar? Isso mesmo - mudando a velocidade das transações. Calculamos a velocidade média por minuto para cada instrumento (o número de negócios desde o início do dia de negociação é dividido pelo número de minutos que se passaram desde o início do dia). Se a velocidade atual (o número de negócios no minuto atual) for o dobro da velocidade média, essa posição é destacada em amarelo escuro, o que será um sinal para um especulador de que um movimento começou nesta ação.







Fontes aqui: Baixe o



que vem a seguir:

1. Em seguida, planejo carregar todas as grandes transações anônimas para o banco de dados e realizar análises para grandes transações dentro de uma campanha específica, e não durante o dia, mas por exemplo um mês. Se houver muita gente disposta, irei "prender" o banco de dados ao bot do telegrama, ou fazer uma interface web.
2. Com a ajuda da comunidade, cheguei à conclusão de que grandes transações no mercado ainda são apenas a ponta do iceberg, e o fundo está no mercado de derivativos. Dessa forma, esforços futuros serão direcionados à análise e monitoramento do mercado de derivativos.